H μέση αύξηση στα υποχρεωτικά κεφάλαια των τραπεζών λόγω της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, στην αρχική φάση της έως τον Ιανουάριο του 2030, θα είναι περίπου η μισή με βάση τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμά ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch.
Οι προτάσεις της Κομισιόν, που ανακοινώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου, αμβλύνουν τον αντίκτυπο των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, παρέχοντας σημαντική μεταβατική κεφαλαιακή ελάφρυνση έως το τέλος του 2032, ενώ μεταθέτουν κατά δύο χρόνια, για την 1η Ιανουαρίου 2015, την έναρξη της εφαρμογής τους.
Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις θα τεθούν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές πριν την οριστικοποίησή τους που αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Πόσο θα αυξηθούν τα κεφάλαια
Με τις προτάσεις αναμένεται να αυξηθούν τα υποχρεωτικά κεφάλαια (Tier 1) των τραπεζών μεταξύ 6,4% και 8,4% έως το 2030, ενώ χωρίς αυτές η αύξηση θα έφθασε περίπου το 18,5%.
Ωστόσο, οι τράπεζες της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής φάσης υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα στεγαστικά δάνεια και τα μη αξιολογημένα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων. Η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις πιο κερδοφόρες τράπεζες των ΗΠΑ και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις (Tier 1) κατά 2,5%, εφόσον εφαρμοστούν πλήρως οι αυστηρότεροι παγκόσμιοι κανόνες, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες της ΕΕ μπορεί να ωφεληθούν από μία μικρή μείωση των κεφαλαιακών αναγκών τους, καθώς οι εποπτικές Αρχές θα επαναξιολογήσουν το πλαίσιο του Pilar 2 για τα συστημικά «μαξιλάρια» για το ενδεχόμενο διπλών υπολογισμών των μοντέλων κινδύνου.
Σύμφωνα με τον Fitch, οι τράπεζες της ΕΕ θα έχουν περιθώριο μίας 10ετίας για να προετοιμαστούν για τον πλήρη αντίκτυπο των νέων κανόνων, εφόσον οι προτάσεις της Επιτροπής εγκριθούν.
Πού διαφοροποιούνται οι κανόνες
Οι κανόνες της ΕΕ διαφοροποιούνται από αυτούς της Βασιλεία ΙΙΙ με τη μείωση από τον Ιανουάριο του 2025 έως το τέλος του 2032 στο μισό των τυποποιημένων σταθμίσεων για τον κίνδυνο που εφαρμόζονται στα στεγαστικά δάνεια χαμηλού ρίσκου και με τη μείωση περισσότερο από ένα τρίτο των δανείων για μη αξιολογημένες επιχειρήσεις που θεωρούνται εσωτερικά ότι έχουν επενδυτική διαβάθμιση.
Προβλέπουν, επίσης, ορισμένες αποκλίσεις που μειώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ιδιαίτερα για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός του λιανικού τομέα με ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και για επενδύσεις σε υποδομές.
Κατά τα λοιπά, οι προτάσεις της Κομισιόν προβλέπουν την πιστή εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό συνάδει με τις συστάσεις πολλών ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών και ρυθμιστικών Αρχών, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει να μην υιοθετηθεί η έκκληση του τραπεζικού κλάδου για την εφαρμογή των κανόνων μόνο ως διχτυού ασφαλείας στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΕ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
